logo

  • Kiến Thức
  • Thể Thao - Bóng Đá
No Result
View All Result
logo
No Result
View All Result
Trang chủ Kiến Thức tại sao phải kiểm định tính dừng

Tại Sao Phải Kiểm Định Tính Dừng

by Admin _ April 09, 2022

Trong phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, một mô hình tốt được đưa ra khi phân tích trên các dữ liệu dừng. Hôm nay Trung tâm nghiên cứu định lượng xin giới thiệu cho các bạn về tính dừng của chuỗi thời gian và các kiểm định tính dừng.

Bạn đang xem: Tại sao phải kiểm định tính dừng


*
Tính dừng

1)Tính dừngTheo Gujarati (2003) một chuỗi thời gian là dừng khi giá trị trung bình, phương sai, hiệp phương sai (tại các độ trễ khác nhau) giữ nguyên không đổi cho dù chuỗi được xác định vào thời điểm nào đi nữa. Chuỗi dừng có xu hướng trở về giá trị trung bình và những dao động quanh giá trị trung bình sẽ là như nhau. Nói cách khác, một chuỗi thời gian không dừng sẽ có giá trị trung bình thay đổi theo thời gian, hoặc giá trị phương sai thay đổi theo thời gian hoặc cả hai.Có nhiều phương pháp kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian: kiểm định DickeyFuller (DF), kiểm định PhillipPerson (PP) và kiểm định Dickey và Fuller mở rộng (ADF), kiểm tra bằng giản đồ tự tương quan, Phương pháp kiểm định này sẽ được trình bày phần tiếp theo đây.

Xem thêm: Lai Van Sam - Mc Lại Văn Sâm Không Nỡ Chia Tay Ai Là Triệu Phú

2) Bậc tích hợpTheo Ramanathan (2002) hầu hết các chuỗi thời gian về kinh tế là không dừng vì chúng thường có một xu hướng tuyến tính hoặc mũ theo thời gian. Tuy nhiên có thể biến đổi chúng về chuỗi dừng thông qua quá trình sai phân. Nếu sai phân bậc 1 của một chuỗi có tính dừng thì chuỗi ban đầu gọi là tích hợp bậc 1, ký hiệu là I(1). Tương tự, nếu sai phân bậc d của một chuỗi có tính dừng thì chuỗi ban đầu gọi là tích hợp bậc d, ký hiệu là I(d). Nếu chuỗi ban đầu (chưa lấy sai phân) có tính dừng thì gọi là I(0).3) Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root Test)


*
Kiểm định tính dừng

Kiểm định nghiệm đơn vị là một kiểm định được sử dụng khá phổ biến để kiểm định một chuỗi thời gian là dừng hay không dừng. Dickey và Fuller (1981) đã đưa ra kiểm định Dickey và Fuller (DF) và kiểm định Dickey và Fuller mở rộng (ADF). Nghiên cứu này sử dụng kiểm định ADF để thực hiện kiểm định nghiệm đơn vị nên chỉ tập trung vào lý thuyết của mô hình này. Cụ thể, theo Dickey và Fuller (1981) mô hình kiểm định nghiệm đơn vị mở rộng ADF có dạng:

*
Mô hình (2) khác với mô hình (1) là có thêm biến xu hướng về thời gian t. Biến xu hướng là một biến có giá trị từ 1 đến n, trong đó 1 đại diện cho quan sát đầu tiên trong dữ liệu và n đại diện cho quan sát cuối cùng trong chuỗi dữ liệu.Nhiễu trắng là số hạng chỉ sai số ngẫu nhiên xuất phát từ các giả định cổ điển rằng nó có giá trị trung bình bằng 0, phương sai là hằng số và không tự tương quan.Nghiên cứu sẽ tiến hành kiểm định trong cả hai trường hợp không có và có xu hướng về thời gian bằng cách sử dụng lần lượt các mô hình (1) và (2).Kết quả của kiểm định ADF thường rất nhạy cảm với sự lựa chọn chiều dài độ trễ k nên tiêu chuẩn thông tin AIC (Akaikes Information Criterion) của Akaike (1973) được sử dụng để chọn lựa k tối ưu cho mô hình ADF. Cụ thể, giá trị k được lựa chọn sao cho AIC nhỏ nhất. Giá trị này sẽ được tìm một cách tự động khi dùng phần mềm Eviews để thực hiện kiểm định nghiệm đơn vị.Giả thuyết kiểm định:H0: β = 0 (Yt là chuỗi dữ liệu không dừng)H1: β Trong kiểm định ADF, giá trị kiểm định ADF không theo phân phối chuẩn. Theo Dickey và Fuller (1981) giá trị t ước lượng của các hệ số trong các mô hình (3.1) và (3.2) sẽ theo phân phối xác suất τ (tau statistic, τ = giá trị hệ số ước lượng/ sai số của hệ số ước lượng). Giá trị tới hạn τ được xác định dựa trên bảng giá trị tính sẵn của Mackinnon (1996). Giá trị tới hạn này cũng được tính sẵn khi kiểm định ADF bằng phần mềm Eviews. Để kiểm định giả thuyết H0 nghiên cứu so sánh giá trị kiểm định τ tính toán với giá trị τ tới hạn của Mackinnon và kết luận về tính dừng của các chuỗi quan sát. Cụ thể, nếu trị tuyệt đối của giá trị tính toán lớn hơn trị tuyệt đối giá trị tới hạn thì giả thuyết H0 sẽ bị bác bỏ, tức chuỗi dữ liệu có tính dừng và ngược lại chấp nhận giả thuyết H0, tức dữ liệu không có tính dừng.Duynvnghiencuudinhluong.com

ShareTweet Linkedin Pinterest
Previous Post

Tại sao càng lớn càng xấu

Next Post

Tại sao bts nổi tiếng

CÙNG CHUYÊN MỤC

đọc kinh tối trước khi đi ngủ

Đọc kinh tối trước khi đi ngủ

13/10/2021
tại sao không dùng được drop cap

Tại sao không dùng được drop cap

18/10/2021
tại sao thiền sư thích nhất hạnh bị cấm về việt nam

Tại sao thiền sư thích nhất hạnh bị cấm về việt nam

28/12/2021
bướm của con gái như thế nào

Bướm của con gái như thế nào

10/10/2021
tại sao quảng cáo facebook không hiệu quả

Tại sao quảng cáo facebook không hiệu quả

15/04/2022
tại sao tăng triglyceride gây viêm tụy cấp

Tại sao tăng triglyceride gây viêm tụy cấp

15/04/2022
trên đời này có ma thật không?

Trên đời này có ma thật không?

15/04/2022
tại sao tủ lạnh kêu to

Tại sao tủ lạnh kêu to

15/04/2022

Newsletter

The most important automotive news and events of the day

We won't spam you. Pinky swear.

Chuyên Mục

  • Kiến Thức
  • Thể Thao - Bóng Đá

News Post

  • Thơ buồn về tình yêu đơn phương

About

Chúng tôi tạo ra trang web nhằm mục đích mang lại kiến thức bổ ích cho cộng đồng, các bài viết được sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet giúp mang lại kiến thức khách quan dành cho bạn

©2023 dhn.edu.vn - Website WordPress vì mục đích cộng đồng

Liên Hệ - Giới Thiệu - Nội Quy - Bảo Mật

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Chuyên mục
    • Kiến Thức
    • Thể Thao - Bóng Đá
  • Lưu trữ
  • Liên hệ

© 2023 dhn.edu.vn - Website WordPress vì mục đích cộng đồng.

Liên Hệ - Giới Thiệu - Nội Quy - Bảo Mật